淑同学回答（1）
Evian, CFA2022-09-22 20:25:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如果我们作为long put option一方，S=110，X=100，未到期，IV=0，但我们不会将合约的价值归为0，因为S有可能下跌且低于100执行价，继而期权内在价值大于0，到期执行时可能获得收益，这个机会/可能性就是“时间价值”。
合约到期，时间价值=0，因为没有机会了
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片