张同学2018-10-14 10:57:25
张同学第33题题目就没读懂，压根没懂
回答（1）
Dean2018-10-15 13:29:07
Dean同学你好。这是根据put call parity 延伸出的put call forward parity。它与买卖权平价类似，只不过将买卖权平价公式中的资产替换为远期合约。如果题目没有看懂，建议先了解一下put-call-forward parity 的相关内容再来做这道题。
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题目读懂了，那为什么选C呢
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同学你好，在到期日时，如果看跌期权是OTM，看跌期权价值为0。F0(t) + [ST - F0(t)]= St 最后是等于资产的价格。
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这里put option是out of the money,不是表示不赚钱吗，那payoff不应该是0吗？为什么不对
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同学你好。这个地方我再详细写一下。+ F0(t) (payoff of bond)+ ST - F0(t) (payoff of forward)+ 0 (payoff of option)= ST (payoff of strategy)
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