武同学2018-10-13 22:57:46
武同学老师，19题该怎么理解啊？
回答（1）
Dean2018-10-15 14:13:36
Dean同学你好。这道题是这样的。期权价值由两部分组成，时间价值和内在价值，在到期日时，时间价值为0，那期权价值就等于其内在价值；若资产价格大于其执行价格，那么看涨期权的内在价值为正，看跌期权价值为0。相反若到期日时，资产价格小于其执行价格，那么看跌期权价值为正，看涨期权价值为0。因而它们不可能同时为正；若资产价格等于其执行价格，那看看涨和看跌期权就同时为0。
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