地同学2022-09-17 08:58:44
地同学请讲一下yield_duration和curve_duration的区别
回答（1）
Danyi2022-09-19 09:25:05
Danyi同学你好，
yield duration和curve duration可以从公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。yield duration指的是公司自己的风险（spread）变动对债券价格的影响，自己的风险导致的改变是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark变动对债券价格的影响。
就是把利率分为两部分，一个是spread变动，导致的价格变化就是yield duration；另一个是benchmark rate变动，导致的价格变化就是curve duration。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片