Evian, CFA2022-09-15 14:18:50

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

2个标准正相关，所以条件概率就大于无条件概率，这个性质在讲义中没有提过？
【回复】讲义中没有出现。

独立事件中，无条件概率等于条件概率吗？
【回复】嗯嗯是的。P(A丨B)=P(A)
如果A事件和B事件不独立，那么P(AB)=P(A丨B)xP(B)
如果A事件和B事件独立，那么P(AB)=P(A丨B)xP(B)=P(A)xP(B)

不独立事件中，条件概率一定大于无条件概率吗？有公式可以验证吗？
【回复】不是的，当A和B两个事件的相关性为正，此时条件概率大于无条件概率。验证过程可以结合“Tests of Independence”

结合附图数据
已经知道A和B相关性为正：A：股票是Value，P(A)=value型股票数量/总数=216/315=68.58%，B：股票是Low risk
P（A丨B）= 183/256=71.48%＞P(A)=68.58%

已经知道A和B拔相关性为负：A：股票是Value，P(A)=value型股票数量/总数=216/315=68.58%，B拔：股票是high risk
P（A丨B拔）=33/59= 55.93%＜P(A)=68.58%

总结：不独立事件中，条件概率和无条件概率的大小关系不确定，可以大于，也可以小于
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