Evian, CFA2022-09-14 19:20:51

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

一个资产的收益率如果是一组随机变量，这时我们可以假设它服从正态分布
多个资产的收益率如果是多组随机变量，这时我们可以假设他们服从多元正态分布（multivariate distribution）
题目中只有B涉及多个资产的收益率，于是B适用于多元正态分布

multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是两组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布，因为此时涉及了两个分布，之间是有相关性存在的，需要用到相关系数。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~