天堂之歌

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veronica lynn2022-09-11 13:04:14

老师这一道题的forward points 不是用bps0.01%计算而是用处以10000计算呢?

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回答(1)

Jessica2022-09-13 10:08:09

同学你好
forward points =(forward rate - spot rate)*10000,它表示的是远期汇率与即期汇率之间的汇率差值。
因为它的单位是point ,one point  = 1 bp = 0.0001。因此,forward points 的基础公式中需要×10000。这样就可以把直接的汇率差值转化为 以 point为单位计量了。


那么,题目中给出汇率变化的点数为:400 points ,就等价于:forward points =(forward rate - spot rate)*10000 =400。因此,F-S = 400÷10000=0.04
因此,S = F -0.04 =1.43 - 0.04 = 1.39

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