Evian, CFA2022-09-11 09:50:59

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

基于表格给出的数据，主要研究相关系数的大小，然后影响到投资组合分散化效果。

题目给出的信息，Asset 1 2 3 代表的是3组随机变量，outcome 1 2 3分别是随机变量的取值，可以不计算，把三个资产的收益用图像进行表示。如题目解析1，然后直接观察哪两个资产的相关性高，或者低。例如36题，asset2和3完全负相关，所以这两个资产做组合后，分散化效果最好，投资组合的标准差最小

如果用计算器，我们是把Asset 123分别看成了3组随机变量，任意取2组（例如以下截图中的X3个数据和Y3个数据），可以设为X和Y，输入到计算器中，让计算器帮我们求解X和Y之间的相关系数

这里有一份BAII plus的说明书，有关回归及相关系数的内容可以下载（总108页的文件）之后看P61
链接：https://pan.baidu.com/s/1Q5g8WSpIcZLtdtYaQs3MFA?pwd=6drx 
提取码：6drx 
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