189****93572022-09-06 17:10:05
189****9357put call forward parity没明白是什么。本质就是用远期的股票价格来写put call parity？
回答（1）
Evian, CFA2022-09-06 17:50:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
买卖权平价公式的本质是“parity”，等式两边的投资组合所产生的投资效果“等价”
等式左边是fiduciary call，由long call和long bond组成
等式右边是protective put，由long put和long stock组成
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put call forward parity，put call parity有什么区别
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买卖权平价公式中的S，用F替换之后，可以得到买卖权远期平价公式
可以理解为：在市场上无法买到S股票，于是签订了一份远期合约约定未来T时间点买入S
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