189****81492022-09-06 16:01:26
189****8149第二个问题，a债劵的Ytm小于5%才会是溢价债劵。b债劵的等于6%。根据涨多跌少原则，i上升债劵价格往下跌，ytm低的跌得比较多，所以选B。可以这么理解吗
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Danyi2022-09-06 17:34:46
Danyi同学你好，
不是的，涨多跌少是针对一张债券而言的，也就是其他情况都是一样的，收益率降低的时候债券价格涨得幅度更大，也就是比这同一个债券在收益率升高的时候债券价格跌得幅度更大。
这道题实际用的是后面章节会讲的重点内容。知识点讲义如下图。运用其中的Coupon effect和maturity effect即可解答。Coupons越大的，maturity越短的，percentage price change越小。所以选B，这里可以先记一下结论。
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