JL回答（1）
Evian, CFA2022-09-05 16:08:55
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在数量最后一个章节的第一个知识点“Basics of Simple Linear Regression”
Assumption 1 The error term is uncorrelated across observations.
Assumption 2 The variance of the error term is the same for all observations.
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老师我找不到原本的题目了，所以这两个假设都是正确的是吧？
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但是这里没太理解，假设一是说误差项是和所有观察值不相关的？那这个误差项是如何得来的呢？假设二提及的所有观察值的误差项的方差都是相同的，这个是对的嘛？
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这两个假设都正确：
Assumption 1 The error term is uncorrelated across observations.
Assumption 2 The variance of the error term is the same for all observations.
假设一是说误差项是和所有观察值不相关的？
【回复】嗯嗯，是的误差项（下图截图中蓝色内容）和随机变量X（截图中红色内容）不相关。换个角度，如果误差项和随机变量X相关，那么误差项这个“垃圾桶”没有倒干净（还有可以解释Y应变量的部分，这个部分应该从误差项中取出，加入红色框随机变量这一个部分中）
那这个误差项是如何得来的呢？
【回复】误差项是真实点到回归线的距离，在回归过程中，回归会使得所有的'真实点到回归线的距离"最小，以便达到最优拟合程度
假设二提及的所有观察值的误差项的方差都是相同的，这个是对的嘛？
【回复】同方差不是每个随机变量对应的“残差项的方差”相同，constant≠equal，
同方差指的是残差项的方差恒定，这被称为同方差性（homoskedasticity)，如果违反这条假设，称为异方差性(heteroskedasticity)，异方差性会导致我们对于回归系数的方差估计不够准确，从而影响对回归系数的假设检验。
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明白了，讲的太好了谢谢老师！
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别客气~
这部分单元回归内容在二级数量中依旧会用到，打好基础对二级学习很有帮助~
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