爱同学2022-09-03 13:52:25
爱同学50%为啥会出现，按照道理不都应该小于5%么，在这个例子中
回答（1）
Evian, CFA2022-09-03 14:38:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CVaR是条件Var值，是超过VaR值的极值，然后加权平均
在老师举的例子中，只有两个超过VaR值的极值/尾部数值，他们的权重分别都是1/2=50%，所以会出现“50%”，然后加权平均计算得数就是CVaR
5%代表：
100%的数据中，有5%的数据在VaR的左边，这是一个“百分比”
对应的是老师说的2个数值，这是“个数”
也就是说尾部5%的数据就是这两个数值（-20%和-30%）
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