Evian, CFA2022-08-30 18:39:14

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Which of the following is one of the problems to use private equity standard deviations and returns for portfolio optimization
题目问的是
在投资组合最优化的过程中（风险收益的分析），使用PE的标准差和收益会有以下什么样的问题发生？

无论是HF还是PE，都存在市场优胜劣汰的规律，于是HF和PE都会有题目中提及的两种偏差“backfill bias”和“Survivorship bias”
回填偏差和幸存者偏差都会高估收益，于是A错，C正确
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~