爱同学2022-08-29 17:02:56
爱同学请问portfolio insurance和投资in highly correlation assets哪个不符合diversification呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-29 17:26:14
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
根据你的描述，应该是后者，因为后者资产之间的相关性极高所以不符合分散化效果
前者应该是一种“保险策略”portfolio insurance，例如，持有一个股票stock，担心股票价格下跌，此时long a put option，由此stock和put构成的投资组合就是一个保险策略
进一步探讨的话，麻烦提供一下具体题目，感谢~
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