爱同学2022-08-29 16:40:13
爱同学请问下put call forward parity和 put call大小是什么样的呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-29 17:35:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
put call forward parity是一个等式，c0+K=p0+FP/(1+Rf)^T，①
put call parity是一个等式，c0+K=p0+s0，②
两者的区别在于，②中的S0用①中的FP/(1+Rf)^T代替
FP是远期合约定价，是在S0基础上对未来标的资产价格的预期，用FP折现，FP/(1+Rf)^T就是标的资产的价格
如有进一步对2208考试题目分析的探讨，请提供完整信息
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就是直接问两个大小比较…🥹 same /lower/higher…
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目前信息没有办法判断这两个怎么比较，不好意思
可以想到的考点有：利用买卖权平价公式对资产定价，买入低估的资产，卖出高估的资产
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