189****93572022-08-28 17:18:19
189****9357投资组合中的金融性风险 market liquidity credit和数量中的风险溢价的风险 default liquidity maturity。这些有什么关系吗，还是说不同科目换了个表达方式
回答（1）
Evian, CFA2022-08-29 14:04:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
数量中的公式，是为了固定收益科目中的risk premium做铺垫，但它包含的risk premium不全，只有3个，default risk premium + liquidity risk premium + maturity risk premium
组合管理中的风险类别更加全面，是从整个企业角度做风险管理，将风险分为了financial risk和non financial risk，然后再细分
对于不同的资产，需要进行分析，例如房地产会有很大的流动性风险，企业债券有很大的信用风险
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