林同学2022-08-26 00:27:11
林同学option定价，有买卖权平价公式、有max<0,s-x/(r+rf)T-t>,有二叉树，有option value=instrinc+time,这么多公式，有什么应用场景区别吗
回答（1）
Evian, CFA2022-08-26 10:23:00
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
期初定价用二叉树
合约期间估值用option value =time value+intrinsic value=TV+Max[o, S-X]，这里写的IV是call option 的，如果是put option，IV=Max[0, X-S]
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片