xx2022-08-25 11:23:25
xx为什么T越长P(s)就一定上升
回答（1）
Evian, CFA2022-08-25 16:57:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
假设有个A看涨期权明天就到期执行，此时看涨期权的X=10，今天标的资产价格S=6，此时我作为long方可以预计明天到期ST大概率小于X=10
现在我把这个期权的到期日延长1年，那么标的资产价格S超过X=10的概率大大增加，于是P(S)，也就是probability of stock price increasing上涨
于是T↑，S↑的概率↑
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