xx2022-08-25 10:35:19
xx不懂。未来forward_contract的value不一定非得要折现到期处呀。一开始的value是0因为谁也不欠谁的，后面就不一样了
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最佳
Evian, CFA2022-08-25 11:00:19
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
每一时间点上，远期合约都有一个估值
0时间点，远期合约估值为0，过了0时刻，远期合约的估值就不是0了，是波动的
不需要将未来时间点远期合约估值折现到期初，题目没有这样做
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那B选项是啥意思呢？老师视频的意思感觉就是在说要折现
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B的意思是
如果将swap看成一系列的forward，那么这一系列forward在期初的价值总和为0
swap在期初平等的合约，期初价值都是0，所以等价的这一系列forward在期初的价值总和也要等于0
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