雨同学2022-08-24 11:35:52
雨同学老师，下面这句解释没看懂，可以解释下吗
回答（1）
Evian, CFA2022-08-24 19:57:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
截图倒数3行的意思是：
一般来说，T-t越大，距离看跌期权到期的时间越长，S下跌的可能性越大，X-S可能越大，IV可能越大，OV可能越大，投资者越开心，T-t越大，投资者越开心，T-t和OV（option value）正比
特殊情况，T-t越大，投资者越不开心。因为这种情况是S极小，X-S极大（X-S有极大值），IV极大，OV极大，但是欧式看跌期权无法提前行权，T-t越大，S上升的可能性越大，OV下降的可能性越大，投资者越不开心。T-t和OV成反比
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