罗同学2022-08-23 15:46:33
罗同学问题在图片上
回答（1）
Evian, CFA2022-08-23 16:34:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
put call forward parity是在put call parity基础上，算是“升级”了
put call parity是c+K=p+S
在put call parity基础上，S现货如果不可以立刻买到，无法构建put call parity，t=0此时可以签订一份远期合约，约定T时刻（也就是未来）买入标的资,产，t=0时刻需要买一份债券，到期T时刻债券到期正好有钱到手，去买远期合约中约定的资产
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片