天堂之歌

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胡同学2022-08-23 11:36:34

这道题的意思是说,依据风险中性概率,真实上浮概率增加,不影响期权。但是如果上浮的幅度增加,即u增加,期权会上涨对吗?

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回答(1)

Evian, CFA2022-08-23 16:20:47

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

嗯嗯,是的,actual probability不影响二叉树的计算,风险中性概率Risk-neutral probability 会影响二叉树计算过程中“π”上涨概率(不是你说的u,上涨幅度是根据历史标的资产股票的波动率定出来的)
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学而时习之,不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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