xx2022-08-22 11:46:03
xx为什么在stressmkt情况下r_f和spread抵消所以用empirical_duration?为什么analytical_duration不work
回答（1）
Danyi2022-08-22 14:49:31
Danyi同学你好，
这是因为计算经验久期的时候，要考虑如果经济环境不好，基准收益率通常是下降的，而信用利差也就是spread变大，这就抵消了一部分基准收益率的下降。也就是YTM整体减小的更少。
而analytical duration它就是不考虑经济环境的影响，只考虑基准收益率的变化所导致的变化，此时YTM整体减小的更多。并不符合实际情况
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empirical duration考虑经济环境而analytical duration反之？
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对的哦，理解的正确
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