Jessica2022-08-22 14:41:53

同学你好
汇率与利率之间的关系，可以用利率平价公式来联系起来，具体讲义见下图。
因此有：远期汇率F / 即期汇率S = （1+rX）/（1+rY）
此时的汇率表达式中：2.0979 NZD/GBP ,NZD为X货币，GBP为Y货币。
rX为与远期汇率的时间期间一致的X国的利率；
rY为与远期汇率的时间期间一致的Y国的利率；

故：远期汇率F = [（1+rX）/（1+rY）]*S =[ (1+ 3.2875%/2)/(1+1.0625%/2)]*2.0979
F = (1.016439/1.008013)*2.0979 =2.115436

forward points =（F -S ）*10000，它表示的是远期汇率与即期汇率之间的汇率差值。
（这里需要注意的是：它的单位是point ，one point  = 1 bp = 0.0001。因此，forward points 的基础公式中需要×10000。这样就可以把直接的汇率差值转化为 以 point为单位计量了。）
故，180－day forward points = F -S =( 2.115436- 2.0979)*10000= 175.6，选项C是正确的。
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