Zen2022-08-21 15:21:35
Zen说到β时,个体股票的波动比市场组合更剧烈.为什么表示现在的系统性风险就越高?
回答（1）
Evian, CFA2022-08-22 09:25:21
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Beta表示个股或者投资组合对于系统性风险的敏感程度
市场组合的Beta=1，也就是市场组合对系统性风险的敏感程度为1
如果个股的波动比市场组合更加剧烈，也就对系统性风险的敏感度更高，这个个股的Beta是大于的一个数值
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