不同学2022-08-21 02:31:13
不同学老师，这道题怎么对冲的没听懂呀
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最佳
Evian, CFA2022-08-21 21:33:21
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目的意思是
投资者持有一个资产，担心价格下跌，也就是Spot price>future price
此时应该签订一份担心事情发生，给自己带来好处的衍生品合约，应该选A（看跌）。
B不对（看涨），C不对（直接卖掉标的资产，不是最优选）
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老师，这个题干感觉有点矛盾呀。期货合约long方在合约到期的时候拿到标的资产，short方目前持有标的资产，在合约到期的时候把标的资产交割出去。根据题干描述，这位investor目前持有标的资产，那他不应该是short方吗？后半句又说他担心价格下跌，可是short方看跌，价格下跌反而对其有好处呀
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