陈同学回答（1）
Evian, CFA2022-08-20 20:10:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
欧式看跌期权深度价内的情况，long an european put
比如我们有权以X=10元，T=3个月，到期卖出股票
1个月的时候股票价格跌到0，最大期权内在价值10元，换句话说立刻行权可赚10元。此时距离合约到期的时间越长，S上涨的可能性越大，时间越长对我们月没有价值，所以是“T-t”和“option value”反比
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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