Evian, CFA2022-08-19 16:41:34

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

用RL来表示门槛收益率，即投资者要求的最低回报率。RL=10,000/90,000=11.11%

投资者的目标是选择一个投资组合使得P(RP＜RL )最小化，即最小化超亏风险。可以利用RL位于期望投资组合收益率E(Rp )下方的标准差的个数来描述P(RP＜RL )。而标准差的个数可以用罗伊第一安全比率来衡量：SFR=[E(Rp )-RL ]/σp = (14%-11.11%)/(0.0225^(1/2)) =2.89% / 0.15=19.27%

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