张同学2022-08-18 23:31:34
张同学老师，看跌期不是应该价格越低，越赚钱吗？这样我可以用5块卖一个价值3块的。这个为什么说S>X?
回答（1）
Evian, CFA2022-08-19 11:46:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目问的是嗾使看跌期权到期时间点，是有价值的，“valuable”说明option value大于0
由于option value中的time value=0（期权到期的原因），此时option value=intrinsic value=Max[0, X-S]
于是option value=Max[0, X-S]>0，说明X>S，应该选择C
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