Evian, CFA2022-08-19 10:44:10

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

B是正确的。
夏普比率可能是一些人用来评估替代投资的第一个基本直观指标。然而，依赖夏普比率的最大缺陷可能是正态分布回报的基本假设。

A不正确
因为投资组合经理投资于两种基本方式之一以获得回报：被动或主动。被动投资侧重于指数。包括房地产、商品和基础设施工具的投资组合可以被动管理，以提供对这些另类资产类别的敞口。然而，另类投资通常是积极管理的，目的是实现额外的投资组合收益，但这种积极管理的净成本通常较高。

C不正确
因为对冲基金a）通常一次性或快速提取所有承诺资本，b）对投资资本收取管理费。相反，私募股权回报通常用J曲线效应来描述。

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