奥同学2022-08-18 23:09:42
奥同学您可以换种提问方式，或由专业老师为您解答。 您的问题: 老师 麻烦 帮我讲一下这道题，谢谢
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-08-19 10:53:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于一个不付股息的美式期权来说，当深度价内的情况下期权很可能提前行权，因为此时S已经很低，再下降的可能性较小，看跌期权的行权价值Max[0, X-S]较大，投资者很有可能提前行权锁定收益。
A和B不正确，即使不付股息，看涨期权没有收益上限，投资者不会愿意提前行权锁定收益。
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