不同学2022-08-17 22:12:21
不同学老师，对于long call头寸，S<X的时候是out of money，从图1看，S<X的时候payoff是0，即out of money时的payoff是0，为什么图2说是负数？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-18 11:04:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
正式因为option是一个权力的合约，所以long方可以选择不行权，不行权是你的截图一，折现
如果在OTM的情况下依旧行权，此时option就会产生负的损益，相当于权力没有发挥作用
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片