139****17192022-08-17 14:17:48
139****1719When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: increases. remains unchanged. decreases.为什么这道题答案说option price和probability of underlying 没有关系呢？我们用二叉树对期权定价不就是要用股票价格来做出来二叉树吗？
回答（1）
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Evian, CFA2022-08-18 10:01:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
1.二叉树定价计算过程中，用到的概率是“风险中性概率”，不是股票真正上涨和下跌的概率
2.二叉树定价计算过程中，如你所说，先用股票价格算每一个时间节点的数值，然后求期权定价
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