Evian, CFA2022-08-17 13:12:34

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

解题思路是用投资组合标准差的公式，带入每一个项目，然后求解结果。
题目解析的思路是：
Correlation =0.03735/ sq. root of 0.031 x sq. root of 0.045= 1
相关系数为1时，投资组合的公式可以化简成“完全平方和公式”，于是投资组合的标准差是A和B两个资产标准差的加权平均
Therefore, the standard deviation of the portfolio returns is a weighted average of the standard deviations of returns for the two assets:
=0.3 x sq. root 0.031 + 0.7 x sq. root of 0.045= 20.13%

补充：为保证答疑服务质量，我们仅对协会和金程相关的题目回复~
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