Ninorin2022-08-17 06:35:15
Ninorin可以解释下这题吗
回答（1）
Evian, CFA2022-08-17 11:35:38
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A正确，因为互换合约期初时间点的合约价格为0（平等合约价值为0），但是拆出来的一系列远期合约对应不同时间点现金流（固定和浮动），所有的固定现金流数额相等，所有的浮动现金流都不相同，对于拆出来的任意一个远期合约（一个固定一个浮动现金流不相同）的价值不为零。
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swap在t=0时，P和V都=0吗？
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Forward price=固定利率
valuation of forward contract=0
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