Ninorin2022-08-17 02:58:08
Ninorin可以解释下这题吗？B哪里错了
回答（1）
Evian, CFA2022-08-17 18:01:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在一份互换合约中，投资者收到一系列浮动（市场利率对应的）现金流，支付一系列固定（利率对应的）现金流，相当于？C正确，相当于买浮动利率债券（收到浮动coupon现金流）发行固定利率债券（支付固定coupon现金流）。
A不正确，互换合约可以用一系列远期合约替代，和期货合约没有关系。
B不正确，因为互换合约拆出来的一系列远期合约期初价值不为0。
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互换合约拆出来的一系列远期合约期初价值不为0，但forward contract自己本身t=0时V=0是吗
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嗯嗯，是的
swap中拆出来的Forward，它是期初价值不为零的forward
市场上直接签订的forward，期初价值为零
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