Zen2022-08-16 17:02:00
Zen这里面Rm是指市场组合的收益率吧?并不是市场风险吧?市场风险应该等于系统性风险,是用β表示的吧?
回答（1）
Evian, CFA2022-08-16 18:40:10
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Rm是市场组合的收益率
市场组合的风险是σm，市场组合的Beta=1
市场组合的风险全部是系统性风险（不用“等于”描述）
个股/投资组合对于市场组合的敏感程度用Beta来衡量，体现在CAPM模型中
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