爱同学2022-08-16 10:14:33
爱同学老师，百题第76题，为什么r不能直接用3.5+6.5，而要用公式去算呢？根据Gspread不是相当于也能得出那个结论吗？
回答（1）
Irene2022-08-16 15:04:38
Irene同学你好
首先6.5%是市场组合market portfolio的风险溢价，而Market和portfolio自己的beta风险是不同的，所以一定要乘以beta得到的才是个体组合的风险溢价+Rf才是个体组合的要求回报率。这个模型其实就是capm，考试的时候很简单，看到beta一般就是capm模型。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追答
-
Gspread不是相当于也能得出那个结论吗？
第二，G spread是债券中的概念应该是债券的收益率和无风险收益率的差值，这里要算的是股票的收益率，不涉及G spread的概念。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片