陈同学2018-09-29 16:13:23
陈同学你好，关于单老师这里说的，浮动利率债券，几个特征，其中第四条，INVERSE FLOATER 我不是很清楚，我们知道，CR=LIBOR+QM，显然知道，QM是合约规定不变，显然知道，LIBOR(市场利率)，越大则CR越大，那应该是同向关系吧?
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Sherry Xie2018-09-29 17:01:50
Sherry Xie同学你好，inverse floater是 CR=QM-L，当然是反向关系了。
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公式不是CR=L+QM吗，见图中第一条
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同学你好，公式1对应的是floating rate note. 见图片。
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你好，公式右边REFERENCE RATE变大 直接导致左边CIUOON RATE RATE 那不是同向关系吗?
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QM和CR一直都是同向关系，反向关系特指的是inverse floater里的Libor和CR.
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