189****93572022-08-14 18:11:44
189****9357excluding variances, are required to calculate the portfolio return variance？给出这个条件是什么作用，如果不给，结果有变化吗
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Evian, CFA2022-08-15 14:44:09
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
协方差矩阵中，斜线上都是方差，协方差关于这条斜线对称（如截图所示），excluding variances的意思是“除了方差”也就是不计算方差
如果没有“excluding variances”，答案会增加5，因为5只股票有5个方差
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