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刷同学2022-08-12 11:26:37

是不是可以理解,套利是因为定价不同产生的利润空间,如果等到期中或者期末,这种利润空间会逐渐趋于零

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最佳

Evian, CFA2022-08-12 17:14:41

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

嗯嗯,可以这样来理解。

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arbitrage transaction指的是套利交易 generates a net inflow指的是产生净额现金流流入 套利交易指的是没有自有资金的投入情况下获得一个无风险收益 套利交易(arbitrage transaction)一定发生在期初,从另一个角度理解:如果发生在期末,那从期初到期末时间段会有风险/不确定性,也就是同学你分析的“利润空间可能趋于零”。 而容易与之混淆的是“arbitrage opportunity”套利机会可能发生在期初或者期末,这个知识点在二级固定收益还会深入套路,我们到时候再深入学习。

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