KTXU2022-08-10 19:32:30
KTXU请问，为什么equity forward和bond forward都不考虑大T时刻的div或coupon呢？就是D4和C4
回答（1）
Evian, CFA2022-08-10 20:14:23
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
截图中没有设定t=T时刻发生了股利或者息票
如果发生，处理方式一致。具体是：从0至T之间的所有现金流（无论是流入benefit还是流出cost），都会以PVB和PVC的形式，在S上体现
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老师好，我这边看不到后面的回答
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现在应该可以了~
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收到啦谢谢
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好的~
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