Evian, CFA2022-08-10 21:01:12

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

0.024是表格中两个资产组合之后得到的“原有投资组合标准差”。σp^2=(0.4^2)*(0.085^2)+(0.6^2)*(0.25^2)+2*0.4*0.6*0.001=0.024136≈0.024

我们在分析“是否加入一个新的资产”到原有组合current portfolio中，看的是原有组合current portfolio和新资产之间的相关系数（小于1即有分散化效果）。

我们不是看current portfolio原有资产间的相关系数0.047，和，current portfolio和新资产之间的相关系数0.038

因为我们将”Drysdale Banking“和” the remaining amount in Clamped Oil”作为了一个整体current portfolio，来和新资产做组合。只要current portfolio和新资产之间的相关系数小于1即可产生分散化效果
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