红同学2022-08-09 23:22:07
红同学分子上究竟是加40%*下降后的价格，还是加0？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-10 10:10:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
紫色公式求的是C0，也就是0时刻的call option价格（option premium），通过被C1+和C1-不同的权重，然后折现到0时间点
分子是 （60%xC1+）+（40%x C1-）=60%x1+40%x0=0.6
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