139****17192022-08-09 16:14:59
139****1719For a long-term, zero-coupon bond, which of the following factors contributes to heightened difference between the bond’s yield convexity and curve convexity? A flat yield curve A price at or near par A long time to maturity 想问下这道题怎么理解？讲义上貌似没有
回答（1）
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Danyi2022-08-09 17:13:19
Danyi同学你好，
这道题考的是yield convexity和curve convexity的区别，考的仅仅是原版书上的一句话见下图，考的比较偏，不在考纲中。可以选择了解一下
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