肖同学2022-08-09 13:40:12
肖同学这个题可以用定价公式做吗，v=s-b+c-fp/(1+r)，一对比，合约价格小于fp
回答（1）
Evian, CFA2022-08-09 17:22:06
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不需要用公式
期初时刻
远期合约价格一定大于0，远期合约估值一定为0
前者一定大于后者
定价FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
题目说持有收益和持有成本都为0，所以FP=S0(1+RF)^T，S0=FP/(1+RF)^T
估值
V=St-FP/(1+RF)^T=S0-FP/(1+RF)^T=0
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