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天堂之歌

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含同学2022-08-09 12:16:14

这道题是什么思路呢

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回答（1）

Irene2022-08-09 18:22:05

同学你好
这道题目其实就是trigger price的计算。可以用讲义中的这个公式解决。如图。
本题中IM（initial margin）=5000/（300*30）=5/9
MM（maintenance margin）=30%
PT=30*（1-5/9）/(1-30%)=19.05

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