Evian, CFA2022-08-09 16:37:40

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

long derivative position表示对于衍生品投资的头寸是买入的一方。
A 可以short forward+ long stock，这样的payoff图形你可以自己画一下，综合来看投资一个bond债券，收益恒定，没有风险。
B 可以long stock+ short bond，其中bond属于固定收益，没有看涨看跌一说，所以综合就是long stock
C 可以short forward + short bond，bond债券收益恒定没有风险，而short forward是看跌标的资产，综合来看是short derivative。
所以B是正确的。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~