Evian, CFA2022-08-09 18:26:01

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

蒙特卡洛模拟不需要从真实总体中抽样，是模特卡洛模拟的模型生成样本数据。

它有三个步骤：
1.构造或描述概率过程；
2.实现从已知概率分布抽样；
3.建立各种估计量。

举例，我们研究收益率，尤其是极端损失的情况：
1.假设收益率（总体）服从正态分布
2.告诉计算机模型，从正态分布中抽样
3.选择收益率小于-15%的样本部分研究（假设此时小于-15%的数据站到样本数据的5%）

我也可以换假设，假设收益率服从t分布，然后重复三个步骤（结果可能小于-15%的数据站到样本数据的8%）
这个就是题目中描述的C，可以改变假设，然后看一下结果的变化（从5%到8%）
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