任同学2022-08-08 10:44:25
任同学CAL是无风险和风险资产的组合，EF都是风险资产，两条线的切点，optimal risky portfolio都是风险资产，这不是与CAL的定义相冲突了吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-08-08 11:16:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
不冲突
optimal risky portfolio切点理论上是由“无风险资产Rf”和“风险资产组合risky portfolio”组成
但是optimal risky portfolio切点特殊，特殊在：切点是EF上的一点，切点对应“Rf”的权重为0%，对应“风险资产组合risky portfolio”的权重为100%
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